เอกสารคู่มือ SabiQuant

เสาหลักทางสถาปัตยกรรม (Core Architectural Pillars)

Zero Dependencies (std-only)

สร้างขึ้นบน Rust Standard Library (std) 100% ปราศจาก external crate ใดๆ คอมไพล์ได้เร็วในระดับมิลลิวินาที ใช้งานได้ทุกระบบตั้งแต่ Microservices, WebAssembly จนถึงระบบจำกัดทรัพยากร

QuantLib Parity

ทดสอบและเทียบเคียงกับชุดทดสอบของ QuantLib มั่นใจได้ในความถูกต้องเชิงตัวเลขของอนุสัญญา ISDA/ICMA, Actual/Actual ICMA day counts, ปฏิทินวันหยุดตลาด และรอบดอกเบี้ยไม่เต็มงวด (stubs)

Exact Decimal & Settlement

การคำนวณเงินทศนิยมแน่นอนขนาด 128-bit (DecimalAmount) ละเอียด 38 ตำแหน่ง พร้อมโหมดการปัดเศษมาตรฐาน 7 รูปแบบ มีระบบป้องกันข้อผิดพลาดการชำระราคาและตัดปัญหาเศษสตางค์คลาดเคลื่อน

Deep Analytical Risk

คำนวณตัวชี้วัดความเสี่ยงลำดับที่ 1 และ 2 แบบ Analytical: Modified Duration, Macaulay Duration, Convexity, และ $dP/dy$ แม่นยำตรงตามสูตรคณิตศาสตร์โดยไม่มีสัญญาณรบกวนจากการประมาณค่า

---

ตัวอย่างโค้ดอย่างย่อ: การประเมินมูลค่าตราสารหนี้

คำนวณราคา Clean, ราคา Dirty, ดอกเบี้ยค้างรับ (Accrued Interest), และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย SabiQuant:

use sabiquant::bonds::{BondPricingPlan, BondPricingResult};
use sabiquant::core::{Date, Frequency};
use sabiquant::core::calendars::TargetCalendar;
use sabiquant::core::daycount::ActualActualICMA;

fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
    // 1. กำหนดวันชำระราคาและวันครบกำหนดไถ่ถอน
    let settlement = Date::from_ymd(2025, 3, 15)?;
    let maturity   = Date::from_ymd(2035, 3, 15)?;

    // 2. สร้างแบบแผนการคำนวณราคาพันธบัตร (อายุ 10 ปี, คูปอง 4.5% ต่อปี)
    let plan = BondPricingPlan::builder()
        .settlement(settlement)
        .maturity(maturity)
        .coupon_rate(0.045)
        .frequency(Frequency::Annual)
        .calendar(TargetCalendar::default())
        .day_counter(ActualActualICMA::default())
        .face_value(100.0)
        .build()?;

    // 3. คำนวณราคาที่อัตราผลตอบแทนตลาด 4.20%
    let market_yield = 0.042;
    let pricing: BondPricingResult = plan.price_from_yield(market_yield)?;

    println!("Dirty Price:       {:.4}", pricing.dirty_price);
    println!("Clean Price:       {:.4}", pricing.clean_price);
    println!("Accrued Interest:  {:.4}", pricing.accrued_interest);
    println!("Modified Duration: {:.4}", pricing.modified_duration);
    println!("Convexity:         {:.4}", pricing.convexity);

    // 4. Invert หาอัตราผลตอบแทนจากราคา Clean ในตลาด
    let target_clean_price = 102.435;
    let implied_yield = plan.yield_from_clean_price(target_clean_price)?;
    println!("Implied Yield:     {:.4}%", implied_yield * 100.0);

    Ok(())
}

---

การติดตั้ง

เพิ่ม SabiQuant ลงใน Cargo.toml:

[dependencies]
sabiquant = "0.1.0"

หรือใช้คำสั่งผ่าน Command Line:

cargo add sabiquant