กระแสเงินสดและสัญญา (Cashflows & Legs)

ใน SabiQuant สัญญาทางการเงินที่ซับซ้อน (เช่น พันธบัตรอัตราดอกเบี้ยคงที่, หุ้นกู้ลอยตัว, และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย Interest Rate Swaps) จะประกอบขึ้นจาก Leg ตั้งแต่หนึ่งขาขึ้นไป โดยแต่ละ Leg จะบรรจุชุดของ Cashflow ที่เรียงตามลำดับเวลา

ชนิดของกระแสเงินสด (Cashflow Types)

SimpleCashFlow: การจ่ายเงินก้อนเดี่ยว ณ วันที่ระบุ (เช่น การจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนด)
FixedRateCoupon: คูปองดอกเบี้ย คำนวณจาก $\text{Notional} \times \text{Rate} \times \tau$ โดย $\tau$ คือสัดส่วนปีตามอนุสัญญาการนับวันตลอดงวดการสะสมดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value - NPV)

มูลค่าปัจจุบันของ Leg เมื่อกำหนดตัวคูณคิดลด $d(t_i)$ :

$\text{NPV} = \sum_{i=1}^n c_i \cdot d(t_i)$

ตัวอย่างโค้ดในภาษา Rust

use sabiquant::core::Date;
use sabiquant::schedules::{Leg, SimpleCashFlow, FixedRateCoupon};

fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
    let mut fixed_leg = Leg::new();

    // เพิ่มกระแสเงินสดคูปองตามกำหนด
    let c1_date = Date::from_ymd(2025, 6, 30)?;
    let c2_date = Date::from_ymd(2025, 12, 31)?;
    let maturity = Date::from_ymd(2025, 12, 31)?;

    // คูปองจ่ายทุกครึ่งปี 2 งวด งวดละ $25,000 บนเงินต้น $1,000,000 (ดอกเบี้ย 5.0% ต่อปี)
    fixed_leg.push(SimpleCashFlow::new(c1_date, 25_000.0));
    fixed_leg.push(SimpleCashFlow::new(c2_date, 25_000.0));

    // จ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนด
    fixed_leg.push(SimpleCashFlow::new(maturity, 1_000_000.0));

    // พารามิเตอร์การประเมินมูลค่า
    let settlement = Date::from_ymd(2025, 1, 1)?;
    let discount_rate = 0.048; // อัตราคิดลดคงที่ 4.8% ต่อปี

    let npv = fixed_leg.npv(settlement, discount_rate)?;
    println!("Total Leg NPV: ${:.2}", npv);

    Ok(())
}