การสร้างตารางเวลา (Schedule Generation)

สัญญาทางการเงิน (Swaps, พันธบัตร, เงินกู้) ต้องการตารางการชำระดอกเบี้ยและวันที่สะสมดอกเบี้ยที่แม่นยำ ScheduleBuilder ใน SabiQuant ได้รับการพัฒนาตามอัลกอริทึมสร้างตารางเวลาของมาตรฐาน ISDA อย่างครบถ้วน

ตัวเลือกในการสร้างตารางเวลา (Generation Options)

ตารางเวลาจะถูกสร้างขึ้นระหว่างวันเริ่มต้นมีผล (Effective Date) และวันครบกำหนดสิ้นสุด (Termination Date):

Tenor: ช่วงก้าวของรอบเวลา (เช่น 3M, 6M, 1Y)
Calendar & Adjustment: การเลื่อนวันหยุดตามปฏิทินตลาด
Stub Conventions (อนุสัญญาเศษงวด):
- ShortFront / LongFront: เศษงวดสั้นหรือยาวในงวดแรก
- ShortBack / LongBack: เศษงวดสั้นหรือยาวในงวดสุดท้าย
Roll Conventions (อนุสัญญาการเลื่อนวันที่):
- EndOfMonth: เลื่อนไปยังวันสุดท้ายของเดือนเสมอ หากวันเริ่มต้นเป็นวันสิ้นเดือน
- IMM: เลื่อนไปยังวัน International Monetary Market (วันพุธที่ 3 ของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน, และธันวาคม)

ตัวอย่างโค้ดในภาษา Rust

use sabiquant::core::{Date, Period, TimeUnit, Frequency, BusinessDayConvention};
use sabiquant::core::calendars::TargetCalendar;
use sabiquant::schedules::{ScheduleBuilder, StubConvention};

fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
    let effective_date   = Date::from_ymd(2025, 2, 15)?;
    let termination_date = Date::from_ymd(2028, 8, 15)?;

    let calendar = TargetCalendar::default();

    // สร้างตารางจ่ายคูปองทุก 6 เดือน พร้อมจัดการเศษงวดสั้นงวดแรก (Short Front stub)
    let schedule = ScheduleBuilder::new()
        .effective_date(effective_date)
        .termination_date(termination_date)
        .tenor(Period::new(6, TimeUnit::Months))
        .calendar(calendar)
        .convention(BusinessDayConvention::ModifiedFollowing)
        .termination_convention(BusinessDayConvention::ModifiedFollowing)
        .stub_convention(StubConvention::ShortFront)
        .end_of_month(false)
        .build()?;

    println!("Schedule contains {} dates:", schedule.len());
    for (i, date) in schedule.dates().iter().enumerate() {
        println!("  Period {}: {}", i, date);
    }

    Ok(())
}